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如果9月份50ETF期权的归零率还是90%以上，你的期权知道该怎么做了吗？

 

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作 者 | 李燕燕      来 源| 浪爷浪期权正文8月26日（到期月份的第四个星期三）ETF的8月份合约到期，有人喜欢买末日期权博翻倍，有人选择在最后一天移仓下个月，而我习惯最后一天做复盘7月初暴涨月末暴跌，8月份市场变得很不确定，行情不好判断，很多人觉得不好做，也不知道该怎么做。

其实，数据会说话我们先来捋一捋8月份的期权成交数据8月合约到期当天，3个ETF的期权合约情况分别如下：1、50ETF收市价3.323元，8月持仓量总量为936842张，其中有903827张归零，归零率=903827/936824=96.5%。

2、上证300ETF收市价4.763元，8月持仓量总量为586815张，其中有557701张归零，归零率=557701/586815=95%3、深证300ETF收市价4.845元，8月持仓量总量为154119张，其中有138109张归零，。

归零率=138109/154119=89.6%从以上统计数据来看，3个ETF的8月合约到期归零率都在90%左右数据显示，50ETF仍然是3个ETF中最受欢迎也最活跃的期权标的；其次是上证300ETF，成交量达到50ETF的63%；最差的是深证300ETF，成交量仅为50ETF的16%。

上图是我做的2020年截至目前为止50ETF期权合约的归零率统计，1-8月的期权合约归零率都稳稳超过90%接下来的9月份，大概率也是如此也就是说，2020年的1-8月份虽然发生了很多不可预期的事情，但是我们50ETF期权做卖方的成功率也是稳稳地超过90%。

接下来的9月份应该也不会例外那既然如此，为什么很多卖期权的投资者会有亏损呢？问题主要出在选择行使价上人性是贪婪的，能赚1000元就不会选500元的合约但是，这样贪心的操作同样会让人非常操心，因为一旦出现大涨或者大跌，亏损也会加倍。

昨天，我的一位老学员跟我反馈，现在市场上普遍都是1万现金卖1张50ETF期权。她按照我的“波动区间”方法，每3.5万现金卖1张期权，仓位更轻更放心，而且低频交易就能完成月2%的回报，总体更轻松。

一句话，卖期权还是不能太贪心，既要选择合适的行使价，也要控制好仓位如果9月份50ETF期权的归零率还是90%以上，你的期权知道该怎么做了吗？-END-你自以为的极限，只是别人的起点？想体系地学期权实战交易？。

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